Especialista en Riesgo Financiero

Tenpo

Risk Specialist responsible for financial risk management at a regulated neobank in Chile. Identifying, measuring, and monitoring market, liquidity, and counterparty risks while supporting regulatory compliance.

Posted 6/10/2026full-timeRemote • 🇨🇱 ChileMid-LevelSeniorWebsite

Tech Stack

Tools & technologies

BigQuery

About the role

Key responsibilities & impact

Eres responsable de identificar, medir y monitorear los riesgos de mercado, liquidez y contraparte que enfrenta Tenpo en su operación como neobanco regulado.
Desarrolla y mantiene los modelos de medición de riesgo de mercado, liquidez y tasa de interés (VaR, stress testing, gap analysis), alertando oportunamente sobre desviaciones respecto a los limites aprobados.
Elabora los informes de riesgo financiero para la CMF, el Directorio y el Comité de Riesgos, asegurando la precisión, consistencia y oportunidad de la información presentada.
Actualiza las políticas, límites y metodologías de riesgo financiero del neobanco, incorporando cambios regulatorios y mejores prácticas de la industria financiera.
Diseña y ejecuta ejercicios de stress testing y análisis de escenarios adversos, cuantificando el impacto potencial sobre el balance y la liquidez de Tenpo.
Monitorea las posiciones de tesorería y las exposiciones a contraparte, coordinando con el equipo de Tesorería para asegurar el cumplimiento de los limites operativos.
Identifica oportunidades de automatización y mejora en los procesos de medición de riesgo, proponiendo desarrollos al Subgerente de Riesgo Financiero.

Requirements

What you’ll need

Profesional titulado/a en Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial, Economía, Matemáticas o Estadística, con orientación financiera.
Mínimo 3 años en roles de riesgo financiero, riesgo de mercado, control financiero o tesorería en instituciones financieras reguladas (banco, fintech con licencia, AFP o aseguradora).
Elaboración y presentación de reportes de riesgo ante instancias directivas o regulatorias. (Suma puntos)
Experiencia directa en la implementación de modelos de VaR, stress testing o liquidez en producción.
Dominio de métricas de riesgo financiero: VaR, CVaR, gap de liquidez, DV01, stress testing, entre otras.
Normativa CMF aplicable a riesgo financiero.
Office avanzado y BigQuery (programación y uso) para modelado financiero y análisis cuantitativo.
Uso de herramientas de mercado proveedoras de precio e información para el cálculo y seguimiento de métricas y modelos de riesgo financiero.
Conocimiento de IFRS 9 aplicado a instrumentos financieros. (Deseable)
Experiencia con RealAis u otros sistemas de tesorería utilizados en el mercado financiero local. (Deseable)
Diplomado o postítulo en Finanzas, Riesgo Financiero o áreas afines. (Deseable)
Certificación en IFRS aplicada a instrumentos financieros. (Deseable)

Benefits

Comp & perks

Presupuesto anual para autogestionar capacitación.
Teletrabajo.
Día del cumpleaños libre.
Medio día cumpleaños hij@s/padres.
Viernes cortos (todos los viernes terminamos a las 14 horas).
Work from anywhere (¡Trabaja desde donde quieras! Solo recuerda tener una buena conexión a internet).

ATS Keywords

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Hard Skills & Tools

modelos de medición de riesgoVaRstress testinggap analysisanálisis de escenarios adversosmétricas de riesgo financieroCVaRDV01modelado financieroanálisis cuantitativo

Soft Skills

comunicaciónpresentación de reportescoordinaciónidentificación de oportunidadesmejora de procesos

Certifications

certificación en IFRSdiplomado en Finanzaspostítulo en Riesgo Financiero